El 28 de enero de 1918,Ole Kirk Christiansen abrió un negocio de carpintería en Billund, y se ganó la vida construyendo casas y muebles para granjeros de la región con la ayuda de un pequeño equipo de aprendices. Su taller fue quemado en 1924. Ole Kirk tomó el desastre como la oportunidad de construir un taller mayor, y se dedicó a ampliar su negocio. Intentando encontrar formas de minimizar sus costos de producción, Ole Kirk comenzó a producir versiones miniatura de sus productos como ayuda de diseño. Sus escaleras en miniatura y tablas de planchar fueron las que lo inspiraron a producir juguetes.
Cuando el plástico alcanzó uso masivo, Ole Kirk se adaptó a los cambios y comenzó a producir juguetes de plástico. Uno de los primeros juguetes modulares producidos por LEGO fue un camión el cual podía ser desarmado y re-ensamblado. No fue hasta 1949 que los bloques de plástico interconectables, los cuales llevaron a la compañía a la fama, fueron desarrollados. Estos "bloques de construcción automáticos", fabricados de acetato de celulosa, fueron desarrollados al estilo de los bloques de madera tradicionales, los cuales podían ser apilados unos sobre otros; el concepto revolucionario, sin embargo, fue el hecho de que los bloques de plástico podían ser "trabados" entre sí. Cada bloque poseía varios botones planos en su cara superior y un fondo ahuecado rectangular. Conectando las caras superior e inferior de dos bloques era posible mantenerlos unidos. En 1953, estos bloques obtuvieron un nuevo nombre: LEGO Mursten o "bloques LEGO".No fue hasta 1934 que el nombre LEGO fue acuñado por Christiansen a raíz de la frase danesa leg godt, la cual significa "juega bien".
